# 全时段已有数据参考层：方法与边界

本层名称必须完整显示为 **5 分钟成交行情、1H/4H 模型成交参考层**。这是原生盘口主研究之外的独立降级层，不满足原始“全时段历史盘口 IOC + 实时保护”目标。官方 1m mark 不是普通成交行情，未拿它代替成交价格。

## 预登记

`REGISTERED_PROTOCOL.json` 在观察本轮绩效前写入，锁定原 QT2 C 版代码、数据、运行时、适配器与成本。两策略共同范围：2020-01-01 00:00 UTC 至 2026-09-16 14:00 UTC，不包含截止时点。由于原执行/估值模型依赖完整小时，虽然已有 mark 到 14:39，普通成交共同模型截止取最后完整小时 14:00。

主本金各 50,000 U，另各 3,000 U 独立从头运行，两策略账户不混合。费用情景：

| 情景 | 手续费率 | 单边不利成交幅度 | 历史资金费倍率 |
|---|---:|---:|---:|
| 基础成本 | 4bp | 3bp | 1 |
| QT2 原压力成本 | 4bp | 11bp | 1 |
| 高成本敏感性 | 8bp | 20bp | 1 |

高成本不是 QT3 将资金费倍增的 severe 情景。本轮三组都保留实际历史费率，仅改变公开登记的模型手续费和不利成交幅度。滑点体现在成交价，不重复扣除；没有 Carry、平台分成或收益提成。

## 原始数据

旧 QT3 完整 705,240 条 5m 普通成交 K 线逐值保留；新增 528 条来自 Binance USD-M 官方 REST，逐字段和原响应核对。总 705,768 条，无缺失、无重复、无非法 OHLC，原有 66 条零成交量 K 线保留。生成 58,814 条完整 1H 和 14,703 条完整 4H。历史资金费合并为 7,352 条，实际时间戳和费率保留，无 8h 槽缺口。

URL、取数原响应、SHA256、时间范围见 `data/manifest.json`；独立字段核对见 `data-quality-review.json`。不以普通 OHLC 连续性证明盘口连续性。

## 策略与执行

A9 原 `prepare_inputs` 和执行器从头运行；1H 输入适配与 5m 聚合的方向/模式/失效/强度/路线全部对齐。原策略会按小时高低价处理保护，并在同时满足时使用原 stop-first 顺序，不知道真实小时内路径。没有称它为 5m 止损或 1m 止损。

V8 每个本金都从初始状态重新逐根调用冻结原 `on_bar`，不加载 QT2/QT3 已生成订单清单。每根完整 4H 收盘后，若真实小时行情存在其可执行开盘，才在窗口内执行；12:00 的决策可执行，不要求下一根 12–16 的 4H 必须完整。14:00 时点及以后不执行新单。

保持原 V8 独立 shadow equity、固定 15bp 虚拟定仓成本及其加减仓规则。实际交易费用、资金费不反馈到 shadow 数量；报告必须显示实际 maximum_gross_exposure 和 bankruptcy_breach，不能把原计划 1.5 倍理解为实际逐时受保证金约束。虚拟成本只影响原定仓状态，不作为额外 Carry 从实际净值扣款。

两策略使用小时收盘 NAV，时间标注为该小时开盘 +1h；共同截止一致，最大回撤都显式包括初始本金峰值。原 A9 首小时空仓点（2020-01-01 01:00）未输出，曲线从 02:00 开始，V8 从 01:00 开始；所以不是逐点完全相同的网格，此空仓起始点差异单列审查，不改原结果掩盖。期末依原模式在最后普通成交收盘价、按同场景不利幅度与手续费强制结清，时间标为真实共同截止。该终止结算是模型操作，不是用户实际平仓。

## 资金费与前缀限制

保留原 A9 floor1h / V8 floor4h 的资金费归槽、同 bar 先资金费后交易。已核实所有历史费率在两种归槽后落于同一 4H 网格。名义额使用同槽普通成交开盘价，不是逐笔结算 mark；这是原模型比较，不是交易所真实费用回执还原。

保留原 A9 批量 shift/ffill 图。四个跨年截断点方向/模式/失效/强度/路线抽查一致，旧有 higher-timeframe 端点发布差异继续披露；没有在本轮擅自修原策略，也没有宣称所有 58,814 次决策已逐前缀证明因果正确。端点差异不自动证明使用未来价格。

## 输出与审查

每组结果保存 round_trips、小时 equity_curve、原摘要和统一指标；V8 另有实际模拟 fills。独立审查重新计算价格盈亏、成交费、资金费、现金守恒与汇总，而不只检查脚本是否成功退出。最终审查状态以 `review` 目录审计结果为准。

不接交易接口、不改委托、不采购或发布服务，不改 QT2/QT3 历史文件。